Хотя 18 сигналов может показаться слишком небольшим числом, чтобы удовлетворять стандартам протяженности ряда данных со стороны строгих ревнителей статистики, соотношение удачных и неудачных входов в рынок, особенно в периоды владения акциями в промежутке от 20 до 52 недель, представляется довольно впечатляющим: приблизительно 80% вхождений в рынок принесли прибыль, если брать периоды длиной в 20 недель или больше. Эта модель также демонстрирует явно положительные в прошлом результаты, если позиции сохранялись в течение 10 недель. (Я надеюсь, что банкротства периода 2000-2002 гг., в этот наиболее волатильный период на фондовом рынке с начала 1930-х гг., в будущем скорее покажутся отклонением, чем правилом.)
Данная модель также предлагает вторичную выгоду от средней задержки во времени между возникновением сигналов на покупку и тем временем, которое требуется фондовому рынку, чтобы соответствующим образом отреагировать на это. Сохранение позиций в течение 5 недель, в среднем, приносит, пожалуй, минимальные прибыли после возникновения сигнала, зато дает инвесторам время постепенно накапливать позиции, возможно в период краткосрочной слабости рынка, в ожидании наступления более благоприятной ситуации. И есть еще некоторое время, в среднем до 10 недель после появления сигналов на покупку, чтобы аккумулировать длинные позиции. В целом, основные прибыли появляются после первоначального 10-недельного периода, следующего за появлением сигналов на покупку.
