Расчет модели значительного изменения волатильности

1. В конце каждой недели рассчитайте недельное изменение индекса NASDAQ Composite в процентах. Не имеет значения, росли или па­дали цены в течение этой недели; измеряется абсолютное процент­ное изменение.

2. Отслеживайте 10-недельную скользящую среднюю абсолютных процентных изменений. Для этой цели воспользуйтесь недельны­ми ценами закрытия.