Очищенная MACD разброса широты примененная к индексу NASDAQ Composite

Индекс NASDAQ Composite начал свою жизнь 5 февраля 1971 г. Последующая сводка (табл. 8.2) основывается на данных с мая 1971 г., при том что первый сигнал к покупке прозвучал в де­кабре этого же года. За исключением первой сделки, модель, применен­ная к NASDAQ Composite, но основанная на данных индекса NYSE, содержит те же самые даты, что и в табл. 8.1.

Двадцать из 23 сделок (87%) были прибыльными; средняя при­быль в выигрышных сделках составила 14%, а средние убытки в не­удачных сделках равнялись -3,1%. Общий процент прибыли соста­вил +280,47%, тогда как общий процент убытков был равен -9,35%; отношение общей прибыли к общим убыткам было очень высоким — 30,0 : 1. На каждый 1% убытков, показанный моделью, приходилось 30% прибыли. Модель разброса широты с очищенной MACD заняла для инвестирования 17,2% времени, принося годовую норму доходно­сти в 41,53% за время инвестирования. Если бы вы инвестировали только тогда, когда данная модель была благоприятна, ваша годовая норма доходности составила бы 7,19% плюс проценты от хранения на­личных денег, хотя, повторюсь еще раз, вы инвестировали бы всего 17,2% всего времени.

Нельзя забывать, что прошлые результаты ни в коем случае не га­рантируют таких же результатов в будущем. Многие модели выбора времени с годами уходили в сторону, хорошо работая на протяжении разных по продолжительности периодов времени, а затем теряя свою эффективность. В своих краткосрочных и среднесрочных формах модель разброса широты, как кажется, сохраняла свою эффективность в течение более 30 лет и продемонстрировала превосходные результаты в деле определения начала значимых подъемов рынка.